???? 重磅上线｜机器学习驱动的量化交易实战项目班

本课程专为希望从零构建量化交易系统的学员打造，融合前沿机器学习算法与金融工程实战技巧，手把手教你搭建可落地、可回测、可部署的量化策略系统。课程共10节高清视频（总容量6.73G），配套完整课件、源码及数据库脚本，助你快速打通“理论→代码→实盘”全链路。

???? 课程亮点

? 真实项目导向：每节课围绕一个核心模块展开，如数据获取、因子挖掘、策略建模、组合优化、事件驱动回测等，最终整合成完整交易引擎。

? 代码即文档：提供结构化Python代码包，涵盖技术指标计算（BB、CCI、ROC、EVM等）、数据抓取（Quandl、MySQL）、协整检验（CADF）、网格搜索调参、策略回测框架等关键环节。

? 双格式支持：第9、10课提供 .mp4.avi 双后缀兼容格式，适配不同播放环境；其余课程为标准MP4高清画质。

? 配套资源丰富：含SQL数据库初始化脚本（quantitative.sql, securities_master.sql）、Jupyter Notebook示例、学习路线图及赠课引导图，降低学习门槛。

???? 课程目录详解

第01-04课：夯实基础 —— 从量化交易框架认知、市场数据接入、时间序列分析到特征工程与模型初探。

第05课：技术指标工厂 —— 深度实现布林带、商品通道、能量潮、变动率等经典因子，并引入机器学习预测模块。

第06-07课：策略进阶 —— 构建多因子选股模型、风险控制机制与仓位管理逻辑。

第08课：事件驱动回测系统 —— 实现事件队列、订单撮合、组合绩效评估模块，搭建专业级回测架构。

第09-10课：实战整合与优化 —— 策略参数调优、绩效归因、实盘衔接要点及常见陷阱规避。

???? 适用人群

? 金融/计算机相关专业学生
? 希望转型量化领域的程序员或分析师
? 对AI+金融感兴趣的投资者或创业者
? 已有基础但缺乏系统实战经验的量化爱好者

???? 学完你能掌握

? 自主编写数据采集与清洗脚本
? 运用Scikit-learn/TensorFlow构建预测模型
? 设计并回测动量、均值回归、套利等策略
? 搭建事件驱动型交易系统架构
? 输出Sharpe比率、最大回撤、胜率等绩效报告

???? 文件结构一览

???? 视频教程：
  第01课_... 至 第10课_...（含 .mp4 与 .mp4.avi 格式）

???? 课件资料：
  课件.rar —— PPT讲义与补充阅读材料
  代码.rar —— 全部源码打包（含子目录 lecture_code 03/04/05/08）
  独立代码文件：cadf.py, insert_symbols.py, price_retrieval.py, quandl_data.py, retrieving_data.py 等
  数据库脚本：quantitative.sql, securities_master.sql
  辅助资源：关注获赠最新课程.jpg, 学习路线.png（重复出现便于各章节查阅）

???? 特别提醒

底部附高速下载链接，支持百度网盘/迅雷等多种方式。关注官方账号还可免费领取《2025量化策略白皮书》+《高频交易入门指南》电子资料包！

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